מחולל אסטרטגיות מסחר אוטומטי

בדיקה של אלפי וריאציות אסטרטגיה על פני שנים של נתוני טיקים וגרפי דקה בחוזים עתידיים (חוזי מדד נאסד"ק בבורסת CME) דורשת מהירות מחשוב עצומה וניהול זיכרון קפדני.

Smartush נשענת על נתוני טיקים מדויקים ומסנתזת מהם נרות דקה וגרפי N-טיקים, תוך אגרגציה דינמית לסדרות זמן גבוהות (5, 10 ו-60 דקות). בעולם האמיתי, אופטימיזציה על גבי סדרות נרות גבוהות עדיפה לעיתים קרובות לסינון רעשי מיקרו-מבנה שוק ולהאצת סריקות פרמטרים, כאשר המערכת משמרת את היכולת לבדוק ברמת הטיק הבודד בעת הצורך.

אפיק נתונים ייעודי בזיכרון המשותף משתף סדרות מחירים ואינדיקטורים בין תהליכי הבדיקה ללא עותקים כפולים, תוך חלוקת החישובים על פני כל ליבות המעבד באמצעות ספריות C מהירות.

במקום להניח שאינדיקטור בודד מספר את כל התמונה, המנוע מתייחס למצב השוק כתמונת מצב כוללת של התנהגות המחיר.

בודקי תנאים אוטומטיים מנתחים מומנטום נרות, קפיצות בנפחי מסחר, פריצות תנודתיות והצלבות ממוצעים על פני חלונות בדיקה של 1 עד 30 ברים. כאשר נפתחת עסקת סימולציה בבדיקת הבסיס, המערכת לוכדת תמונת מצב דיגיטלית מדויקת של כל תנאי השוק שהיו פעילים באותו רגע מדויק.

מרבית תוכנות הבדיקה האוטומטיות נכשלות משום שהן מנסות למצוא את הגדרת האינדיקטור 'המושלמת' לכניסה לעסקה, מה שכמעט תמיד מוביל להתאמת-יתר שגויה. Smartush נוקטת בגישה הפוכה: היא שומרת על חוקי כניסה פשוטים ומתמקדת במציאת הגנות דינמיות: חוקי וטו השוללים עסקאות בתנאי שוק שמייצרים הפסדים באופן עקבי.

מנוע הקיבוץ מאגד עסקאות עבר שחלקו תנאים טכניים זהים. אלגוריתם דירוג רב-גורמי מעריך את הקבוצות הללו, תוך העדפה מובהקת לחוקים פשוטים ועמידים על פני חוקים מורכבים. חוקי הגנה בעלי ציון גבוה מוזרקים לסימולציות חוזרות, ומנפים בשיטתיות עסקאות מפסידות תוך שמירה על העסקאות הרווחיות.

העברת אסטרטגיה מנצחת ממחקר בפייתון למסחר אמיתי בשוק היוותה מאז ומתמיד צוואר בקבוק מרכזי, שדרש ממתכנתים לשכתב הכל מחדש עבור פלטפורמות ביצוע ייעודיות.

Smartush מבצעת אוטומציה מלאה של המעבר הזה בעזרת מהדר עצי תחביר מופשטים (AST). המהדר מתרגם את לוגיקת הפייתון, תצורת סדרות הנרות הרב-תקופתיות (כגון שילוב נרות דקה עם נרות 5 דקות או 60 דקות) וחוקי הווטו לקוד יעד נקי, מוגדר טיפוסים ומוכן לייצור.

בעוד ששפת C# ותוכנת NinjaTrader 8 שימשו כמנוע הייצור המרכזי למסחר בחוזים עתידיים ומניות, ארכיטקטורת ה-AST מתוכננת כך שהיא מנותקת מפלטפורמה יחידה: באמצעות הבנת מודל הביצוע ומגבלות ה-API, פולטי קוד מודולריים מסוגלים להפיק קוד עבור MetaTrader (בשפות MQL), שפת C++ או ממשקי מסחר ישירים של ברוקרים, תוך הטמעת אותה לוגיקת אסטרטגיה מדויקת בכל שוק.